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    交易“黑科技”:用衛星預測金屬和商品價格

    華爾街見聞2019/03/05 09:36:29

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    鋁道網】大宗商品的價格很大程度上取決于供求關系。對于投資者來說,越準確的供求關系預測往往意味著越大的交易優勢,這也是數據分析公司RS Metrics利用衛星數據預測金屬等大宗商品價格的核心邏輯所在。

    從歷史上看,基礎金屬價格與存放在倫敦金屬交易所(LME)或芝加哥商品交易所(CME)批準使用的倉庫中的金屬庫存的變化有著密切的關系。

    問題是,并不是所有的金屬庫存都儲存在這些交易所注冊倉庫中,而不在注冊倉庫中的庫存也會影響到商品價格,這就是RS Metrics發揮作用的地方。

    RS Metrics開發了一種解決方案,對球400多家冶煉廠、終端和存儲設施進行積極監控,以了解實際生產和存儲了多少金屬。該公司利用衛星圖像捕捉非注冊存儲設施的金屬庫存變化、金屬在目的地之間存儲的轉移點,以及冶煉廠自身近實時的鋁、的實際產量。

    如下圖所示,是衛星圖像捕捉到的位于墨西哥某地的鋁錠和合金倉儲。

    交易“黑科技”:用衛星預測金屬和商品價格

    RS Metrics所做的不僅僅是算這些倉儲設施里的庫存數量。當涉及到監視生產時,RS Metrics利用衛星跟蹤車輛移動,這可以幫助測量總體生產活動。他們甚至可以根據員工停車場的車數估算上班的人數。

    RS Metrics研究小組發現,他們的Metal Signals數據在統計上與大宗商品期貨、金屬相關股票、指數、貨幣/外匯和利率的方向變化具有顯著相關性。以鋁為例,Metal Signals鋁信號對倫敦金屬交易所期貨價格走勢1、2和3個月后的預測準確率為70%-80%。

    實際上,華爾街早在幾年前就應開始利用衛星來獲取可靠程度更高、更及時的數據,比如根據停車場上停放的汽車數量變動來預測商家的客流量、收入、市場份額。

    知名能源情報機構Genscape運用直升飛機、熱感攝像機、傳感器等分析美國石油重鎮的儲油情況,還利用天線臺收錄從歐洲港口出發到目的地的石油運輸車的情況。同時還使用衛星來評估農作物情況,也可以評估災難發生地的破壞程度。衛星數據分析公司Orbital Insight也會依據美國儲油罐漂浮蓋的高度對原油庫存進行預測。

    這些衛星數據分析公司的客戶有投行、對沖基金,也有大型貿易商,比如Genscape的客戶就包括高盛、摩根大通、Citadel LLC、托克(Trafigura BeheerBV),甚至是美國國土安全部和中央情報局(CIA)。

    RS Metrics所做的不僅僅是計算這些倉儲設施里的庫存數量。當涉及到監視生產時,RS Metrics利用衛星跟蹤車輛移動,這可以幫助測量總體生產活動。他們甚至可以根據員工停車場的車數估算上班的人數。

    RS Metrics研究小組發現,他們的Metal Signals數據在統計上與大宗商品期貨、金屬相關股票、指數、貨幣/外匯和利率的方向變化具有顯著相關性。以鋁為例,Metal Signals鋁信號對倫敦金屬交易所期貨價格走勢1、2和3個月后的預測準確率為70%-80%。

    實際上,華爾街早在幾年前就應開始利用衛星來獲取可靠程度更高、更及時的數據,比如根據停車場上停放的汽車數量變動來預測商家的客流量、收入、市場份額。

    知名能源情報機構Genscape運用直升飛機、熱感攝像機、傳感器等分析美國石油重鎮的儲油情況,還利用天線臺收錄從歐洲港口出發到目的地的石油運輸車的情況。同時還使用衛星來評估農作物情況,也可以評估災難發生地的破壞程度。衛星數據分析公司Orbital Insight也會依據美國儲油罐漂浮蓋的高度對原油庫存進行預測。

    這些衛星數據分析公司的客戶有投行、對沖基金,也有大型貿易商,比如Genscape的客戶就包括高盛、摩根大通、Citadel LLC、托克(Trafigura BeheerBV),甚至是美國國土安全部和中央情報局(CIA)。

    作者:匿名8449次瀏覽

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